Формируемые на бирже сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга инициируются на брокера, который может распределить сделки среди клиентов брокерского обслуживания по определенному алгоритму. Для сотрудников бэк-офиса банка это трудоемкая задача, поскольку нужно найти определенных клиентов среди большого количества клиентов на брокерском обслуживании и для них вручную оперативно добавить сделки урегулирования.

Специалисты компании «Диасофт» разработали функционал, расширяющий возможности автоматизации биржевых технических сделок РЕПО в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» (входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets). Новый функционал предназначен для автоматизации процесса добавления клиентских сделок урегулирования, заключаемых на Московской и Санкт-Петербургской биржах* для исполнения обязательств центрального контрагента по поставке ценных бумаг по нетто-требованиям добросовестных участников клиринга. Он позволяет загружать общую сделку РЕПО и автоматически распределять ее среди клиентов брокерского обслуживания по заданному алгоритму.

Новый функционал в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» обеспечивает:

  • загрузку из биржевых отчетов технических сделок РЕПО или сделок продажи/покупки, заключенных на Московской Бирже, и исполнение таких сделок. В частности:
    • загрузку информации по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03);
    • загрузку выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06);
  • загрузку из биржевых отчетов сделок урегулирования, заключенных на Санкт-Петербургской бирже, и исполнение таких сделок. В частности:
    • загрузку информации о договорах, заключенных участником торгов за торговый день (SPB03);
    • загрузку отчета об обязательствах, допущенных в клиринг (MFB06);
  • автоматическое разделение сделок урегулирования на клиентские сделки исходя из величины нетто-требований по ценным бумагам клиентов на брокерском обслуживании. Дальнейший учет сформированных клиентских сделок урегулирования осуществляется по типовому процессу обработки клиентских сделок.

Автоматизированный процесс добавления сделок РЕПО и их распределение среди клиентов брокерского обслуживания снижает нагрузку на персонал банка и позволяет перераспределить рабочее время сотрудников на более важные, профильные задачи и повысить операционную эффективность бизнеса.

* Для использования функционала для учета сделок урегулирования на Санкт-Петербургской бирже требуется лицензия на продукт «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже». Для использования функционала для учета сделок урегулирования на Московской бирже требуется лицензия на продукт «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг».