Я хочу играть на бирже
Вацлав Нижинский, “Чувство”
Товарные биржи возникли в XV—XVI вв. в Италии, Голландии, Англии. В России первая биржа появилась в Санкт-Петербурге в 1703 году. Первоначально она представляла собой собрание купцов у торговых рядов. В 1724 году Петр I распорядился построить для биржи специальное здание напротив василеостровского (старого) Гостиного двора. Биржа была товарной, доступ туда имели все желающие, а сделки заключались с помощью штатных присяжных маклеров. Уже в 1790 году биржу посещало около 1,7 тыс. купцов.
С появлением в России процентных бумаг на Санкт-Петербургской бирже начали осуществляться фондовые сделки, с 1830 года — операции с бумагами частных обществ. Особого размаха они достигли в 1860-х.
Первые известия о сходках московских купцов для заключения сделок относятся к началу 1810-х. Первоначально Московская биржа руководствовалась уставом Петербургской биржи, а в 1870 году московские купцы утвердили собственный устав. По уставу Московской биржи Биржевое общество составляли лица, производящие в Москве торговлю по купеческим обязательствам, со взносом определенной платы — на содержание биржевого здания и другие хозяйственные надобности. Первым председателем биржевого комитета, начавшего работу в 1839 году, стал московский городской голова В. А. Куманин.
Помимо товарных сделок на бирже осуществлялись сделки с ценными бумагами, прежде всего с облигационными займами, в частности, государственными, составлявшими в 1913 году более 60% общей суммы облигаций (свыше 11 706 млн руб.). Совершались обороты с векселями и чеками за границу, а также с большинством бумаг, введенных в котировку Петербургской биржей. В 1915 году в биржевом обществе состояло 406 членов — 82 единоличных предпринимателя, 82 торговых дома и 242 товарищества. Вскоре после Октябрьской революции биржи в России были закрыты, и только в начале 1990 года в Москве вновь началось их возрождение.
Наш рассказ будет посвящен Фондовой бирже РТС — одной из крупнейших на сегодня фондовых бирж России.
| Профиль клиента |
|---|
|
Компания: Местонахождение: Руководитель: Проблема: |
| Профиль партнера |
|---|
|
Компания: Местонахождение: Руководитель: Решение: |
Электронные торги
Представление о биржевых торгах у большинства людей довольно типичное: большой зал с многочисленными светящимися табло, за изменением которых напряженно следят сотни брокеров. В общем шуме они жестами подают кому-то сигналы о покупке или продаже акций или других ценных бумаг. Такую картину можно наблюдать почти ежедневно в блоке утренних экономических новостей канала EuroNews. Показ торгов на одной из мировых фондовых бирж обычно предваряет рассказ об изменениях котировок мировых фондовых рынков.
Что касается процесса торгов на фондовой бирже РТС, то здесь начисто отсутствует этот хрестоматийный антураж. Торги происходят в удаленном режиме по компьютерной сети. Собственно торговая система установлена на сервере, а рабочее место брокера может находиться где угодно, в том числе за границей. Поэтому брокер ведет торги, практически не видя своих коллег. Однако напряженность этого процесса ничуть не меньше.
Естественно, надежность аппаратно-программного обеспечения и сетевой инфраструктуры такого предприятия должна быть очень высока. Акции не являются хранимым товаром с устойчивой ценой. Чтобы следить за изменениями котировок, участникам торгов нужен бесперебойный доступ к системе. А в случае сбоя, даже если клиент теряет доступ к торгам всего на 10—15 мин, он может понести весьма серьезные финансовые потери. Поэтому все современные биржи стараются всячески обеспечить надежность работы своей системы, порой даже жертвуя какими-то дополнительными сервисами. А понятие надежности охватывает очень широкий круг вопросов: точкой отказа может быть и сервер, и система электроснабжения, и коммуникации.
Решение о модернизации
До 2001 года офисы Фондовой биржи РТС и Технического центра РТС, обеспечивающего проведение торгов, находились в центре Москвы на улице Чаянова. Со временем стало очевидно, что это красивое здание совершенно непригодно для размещения Технического центра, потому что в центральной части города очень сложно добиться устойчивого электроснабжения и провести достаточное количество резервных коммуникаций.
Руководство Технического центра проанализировало события, произошедших в системе РТС за все время ее существования — семь лет. Оказалось, что число сбоев начало расти с 1999 года, с момента усложнения системы, когда стало увеличиваться количество предоставляемых услуг. Кроме того, система сильно разрослась и в аппаратном плане, из-за чего потребление электроэнергии значительно возросло.
Основной причиной отказов стало именно отсутствие электропитания. Довольно быстро мощность трансформатора оказалась полностью выбрана, поэтому ИБП также были не в состоянии поддерживать бесперебойную работу системы.
Все перечисленные факторы привели к тому, что в мае 2001 года было принято решение о том, чтобы вложить достаточно большие средства в модернизацию оборудования и в создание резервной технологической площадки в отдельном здании.
Выбор платформы
Подходящее здание было найдено на Кольской улице, недалеко от станции метро “Свиблово”. Сначала, естественно, там провели ремонт. Был подготовлен машинный зал с системой климатического контроля, тройным резервированием энергоснабжения и двойным резервированием телекоммуникационных каналов. Здание было оборудовано системами видеонаблюдения, охраны и контроля доступа. Когда все работы были завершены, встал вопрос о том, на какое оборудование устанавливать программное обеспечение — собственно торговую систему РТС.
Руководство Технического центра проанализировало все представленные в России аппаратные платформы известных мировых поставщиков. Примерно в это же время произошла встреча специалистов РТС с компанией BCC. Некоторое время спустя BCC предложила Техническому центру воспользоваться ее площадкой, где можно было провести необходимое моделирование и испытание работы прикладного ПО РТС на технике IBM. Дело в том, что как раз тогда BCC вместе с IBM и Intel завершили создание Центра решений для электронного бизнеса на базе Intel-серверов IBM.
| BCC Company http://www.bcc.ru |
| Компания основана в 1993 году. Выполняет комплексные проекты в области системной интеграции, информационного консалтинга, создания инженерной инфраструктуры предприятия и систем передачи данных, поставок компьютерного оборудования и мобильных систем, а также разработки и внедрения технических систем безопасности. В компании 350 сотрудников, среди которых — специалисты, сертифицированные ведущими мировыми производителями аппаратного и программного обеспечения. Офисы BCC Company расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Пскове. |
Испытания прошли хорошо, и в результате руководство РТС выбрало BCC в качестве партнера по созданию резервного центра РТС. Специалисты BCC предложили, а затем и реализовали полный цикл услуг, начиная от проработки технологических вопросов и поставки техники и заканчивая оказанием технической поддержки.
О технике
Летом 2001 года РТС приняла окончательное решение о приобретении для модернизации своего компьютерного парка серверов IBM xSeries 330. По словам технического директора Технического центра РТС Андрея Сафонова, у этих машин было оптимальное соотношение цены и производительности. К тому же серверы IBM xSeries 330 весьма компактны — их высота равна 1U. “В нашем случае чем меньше места занимает сервер, тем лучше, — отмечает Андрей Сафонов. — Для работы торговой системы требуется большое количество серверов, на это ориентирована идеология программного обеспечения. Кроме того, дополнительные серверы необходимы для повышения надежности системы”.
| IBM http://www.ibm.com/ru |
|
Корпорация IBM, старейшая компания из работающих в области ИТ и один из лидеров мирового рынка, производит весь спектр компьютерного оборудования (ПК, серверы, комплектующие, сетевое оборудование, устройства хранения и т. д.), а также ПО. IBM занимает 8-е место в списке Fortune 500. Годовой доход корпорации за 2001 год составил 85,866 млрд долл.
Штаб-квартира IBM находится в г. Армонк (штат Нью-Йорк, США). Компания работает более чем в 60 странах, общее число сотрудников — примерно 320 тыс. человек (данные на 2001 год). В России IBM присутствует с 1974 года. За десятилетия работы московское представительство накопило опыт работы с учетом местной специфики. В последние годы корпорация отходит от модели прямых продаж, уделяя большее внимание работе через партнеров, которые на сегодня обеспечивают около 90% бизнеса IBM в России. |
Каждый, кто занимался установкой серверного оборудования, хорошо понимает трудности его размещения. Нужно не только решить чисто технические проблемы, но и добиться, чтобы людям было удобно работать, чтобы не путались под ногами многочисленные провода, чтобы серверы компактно размещались в стойках, не загромождали машинный зал и т. д. Проблема становится еще более сложной, если количество серверов превышает полсотни.
Как оказалось, эта задача довольно просто решается в случае серверов xSeries 330. В одной стандартной стойке высотой 42U, с учетом размещения другого оборудования (ИБП или консоли), можно установить 30—40 серверов с форм-фактором 1U. Кроме того, в xSeries 330 используется новая кабельная технология Cable Chaining Technology (C2T). Она позволяет кардинально уменьшить число используемых кабелей в полностью укомплектованной стойке, а значит, не только освободить машинный зал от части проводов, но и значительно ускорить монтаж оборудования.
Использование не столь компактных моделей, например толщиной 3U, потребовало бы от Техцентра больших площадей и иных финансовых затрат, потому что некоторые сервисные программы РТС могут быть установлены только на отдельный сервер. Поэтому с учетом технологий и программных систем, с которыми сегодня работает РТС, модель IBM xSeries 330 оказалась весьма подходящей.
Проект проходил в два этапа. На первом проводилось пилотное моделирование решения торговой системы на аппаратной платформе IBM. На втором этапе система была запущена в промышленную эксплуатацию. Установку оборудования сотрудники Технического центра выполнили самостоятельно; они же провели и миграцию программного обеспечения на серверы IBM xSeries 330. Сегодня торговая система РТС полностью функционирует на новой технике. С технологической точки зрения торги обеспечивают служба эксплуатации Техцентра и административно-операционная служба.
По отзывам сотрудников Техцентра, управлять всей этой техникой достаточно удобно, так как это единая аппаратная платформа, имеющая стандартные узлы. Это позволило сократить затраты на обслуживающий персонал — теперь нет необходимости держать в Техцентре специалистов разной квалификации. Один оператор получает всю статистику по серверам и со своего рабочего места имеет доступ к любому из них. Технология управления включает функции диагностирования и "преддиагностирования" сбоев, что, естественно, повышает надежность работы системы. В проекте учтен весь комплекс мер по технологическому обслуживанию техники, в том числе и организационный на случай непредвиденных обстоятельств.
Мы уже упоминали, что торги на бирже РТС происходят в удаленном режиме. Сама система функционирует в сети, имеющей магистральные точки, три из которых находятся в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, одна — в Новосибирске и одна — в Ростове. Сеть замкнута в кольцо, имеющее тройное резервирование с целью обеспечения высокой надежности работы системы, а также бесперебойного доступа. Для построения опорной компьютерной сети РТС используются каналы, арендуемые у телекоммуникационных провайдеров. При этом каждый клиент биржи, как правило, арендует собственный канал до одной из точек присутствия РТС.
Максимальное количество клиентских мест в системе в нынешней конфигурации составляет порядка 10 тыс. Реально сейчас в торгах одновременно участвует около 1000 трейдеров.
Программное обеспечение
Все ПО, на базе которого происходят электронные торги ценными бумагами на Фондовой бирже РТС, разработано в Техническом центре РТС. С помощью данного ПО автоматизированы и расчеты по сделкам, заключенным в РТС. Основу программного комплекса составляют такие модули, как ПО для рабочей станции RTS Plaza; система электронного документооборота; центр электронных договоров и клиринговый центр, используемый для расчетов по сделкам, заключенным на условиях “поставки против платежа”.
ПО, созданное в Техническом центре РТС, не имеет аналогов в России. Отличительные особенности этой системы — высокая надежность и быстродействие, осуществление торговли и расчетов в режиме реального времени, функциональное разделение торговли и клиринга, возможность использования дешевых каналов связи без потери качества и быстродействия системы. Высокая степень интеграции всех программных продуктов обеспечивает удобный доступ ко всему торгово-расчетному комплексу РТС. Для обеспечения максимального уровня автоматизации всех процессов на фондовом рынке разработчики используют принцип сквозной обработки транзакций (STP).
Хотя основная задача Техцентра РТС — это техническое обслуживание биржи и ее участников, программные продукты, разрабатываемые Техническим центром, достаточно универсальны и могут с успехом использоваться и за пределами РТС. В частности, такие биржевые торговые системы уже работают в странах СНГ и Восточной Европы.
Сервисные услуги
Биржевой рынок очень специфичен, и конкуренция здесь весьма своеобразна. Дело в том, что на биржевых площадках работает ограниченное число компаний: это банки, инвестиционные компании, обслуживающие большое количество российских и зарубежных инвесторов, и различные фонды. Борьба за привлечение клиентов среди бирж идет довольно жестко. Однако это сочетается с тем, что почти все клиенты работают сразу на нескольких биржах.
Клиентов всегда привлекает биржа, имеющая большой оборот и высокую ликвидность. Это важно, потому что опережение некоторых событий, приводящих к изменению курса акций, всего на 15 мин может принести игроку хороший доход либо спасти от финансовых потерь. Поэтому участнику торгов требуется возможность совершить сделку как можно быстрее. Конечно, есть инвесторы, заключающие сделки на долгий срок: они знают, что акции будут расти или падать, закупают их и терпеливо ждут по нескольку месяцев, прежде чем их продать. Но подавляющее большинство клиентов “делают деньги” на ничтожных колебаниях курса акций. Такие сделки, как правило, совершаются в течение дня.
Конкуренция между биржами состоит в том, чтобы добиться высокой ликвидности. Если клиентов на бирже немного, то торги проходят вяло. В такой ситуации невозможно быстро совершить сделку, поэтому у игрока пропадает интерес к данной конкретной бирже. К сожалению, не существует рецептов, позволяющих добиться высокой ликвидности: универсальных способов “купить” игроков не придумано. Однако каждая биржа стремится привлечь клиентов предоставлением различных сервисных услуг.
В частности, РТС два года назад ввела для клиентов центра электронных договоров услугу электронного документооборота. Теперь трейдеры, которым раньше при совершении сделки приходилось оформлять официальный договор в бумажном виде (что требовало определенного времени), заключают его, заполняя электронную форму, и скрепляют электронно-цифровой подписью. Документ имеет юридическую силу, а времени на его оформление тратится минимум. Клиент сразу со счета перечисляет деньги, депонирует акции, что происходит при покупке автоматически. Тут же в электронном виде оформляется договор и осуществляются все остальные необходимые операции — сделка гарантирована.
Чтобы иметь возможность оказывать такую услугу, специалистам Технического центра РТС потребовалось создать систему электронного документооборота, а также систему расчетного банка, увязанную с торговой системой. В аппаратном плане для этого понадобилось 11 серверов.
Для осуществления взаиморасчетов была разработана система “Клиринговый центр”. Начальный этап разработки длился около полутора лет, а совершенствование системы продолжается до сих пор. Реализован ряд проектов развития самого фондового рынка и предоставления дополнительных услуг клиентам, участвующим в торгах. В числе прочих услуг можно упомянуть преддепонирование, постдепонирование и т. д.
Любой сервис, предоставляемый клиенту биржи, на первый взгляд может показаться всего лишь небольшим дополнением к уже работающей системе. Но при этом он делает процесс торгов более удобным, что привлекает на биржу клиентов. Именно для этого и трудится Технический центр, затрачивая большие усилия не только на разработку прикладного ПО, но и на обслуживание постоянно растущего парка эксплуатируемой техники.
Помимо обеспечения торгов Технический центр РТС предоставляет своим клиентам, работающим на фондовом рынке, ряд дополнительных услуг. Одна из них — аренда площадей Техцентра для размещения оборудования и техническое обслуживание размещаемой техники. В настоящее время в машинном зале здания на Кольской улице помимо оборудования торговой системы установлена техника двух клиентов РТС. К оборудованию организован гарантированный телекоммуникационный доступ, обеспечено бесперебойное электропитание.
Кроме того, Технический центр РТС предоставляет своим клиентам доступ в Интернет, услуги по размещению Web-серверов и т. д. Для такого сервиса используется техника, работавшая в Техцентре РТС до покупки оборудования IBM. Эти серверы Техцентр в будущем тоже намерен заменить техникой IBM (хотя не обязательно на xSeries 330).
Развитие проекта
Дальнейшее развитие системы, по словам Андрея Сафонова, напрямую связано с развитием самой биржи РТС. В частности, планируется объединение с фондовой биржей Санкт-Петербурга. Подписано соглашение о передаче модуля “Срочный рынок”, разработанного и поддерживаемого Петербургской биржей, в Фондовую биржу РТС на обслуживание. В результате клиенты смогут заключать договоры как с фондовой биржей Петербурга, так и с РТС.
В связи с развитием самого фондового рынка Техцентр планирует разработать дополнительное ПО для предоставления клиентам биржи новых услуг. Это, в свою очередь, потребует расширения компьютерного парка, поэтому в рамках данного проекта продолжается сотрудничество РТС с компанией BCC.
“Я уверен, что приобретенные нами серверы IBM xSeries 330 без проблем проработают и семь, и десять лет, — отметил Андрей Сафонов. — Но прогресс в сфере компьютерной техники сегодня движется столь быстрыми темпами, что не исключено, что РТС перейдет на следующую модель гораздо раньше”.
| РТС http://www.rts.ru |
|
Фондовая биржа РТС состоит из трех организаций — некоммерческого партнерства “Фондовая биржа РТС”, Технического центра РТС и небанковской кредитной организации “Расчетная палата РТС”. Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа РТС" — крупнейший организатор торговли на рынке ценных бумаг России. Партнерство учреждено в январе 1997 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг — брокерско-дилерскими компаниями и банками.
РТС — первая электронная торговая площадка в России. Как электронная торговая система РТС появилась в середине 1995 года, ее целью было объединение разрозненных региональных рынков в единый организованный рынок ценных бумаг. К 1999 году РТС стала одной из крупнейших фондовых бирж в России. К обращению в РТС допущено более 350 акций и облигаций. Индекс РТС, официальный индикатор биржи, впервые был рассчитан 1 сентября 1995 года и сегодня является основным показателем развития российского фондового рынка. Индекс рассчитывается каждые полчаса в течение всей торговой сессии на основании данных о сделках, заключенных в РТС с наиболее ликвидными акциями. “Расчетная палата РТС” создана Фондовой биржей РТС в феврале 1999 года. Основная ее задача — осуществление бесперебойных денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами. |
